美银证券发布了基于盈利、价格和新闻(wen)情绪的“三重动量”股票名单。该名单综(zong)合了上述三种动量,并筛选出在这三方面(mian)均出现高于平均水平积极变化的股票。目前,银行、多元化金融和的三重动量最强,而公用事业、和消(xiao)费类股票的三重动量最弱。
美银证券的量化策略(lue)团队在周一的一份报(bao)告中表示,盈利动量量化了卖(mai)方分析师的情绪,并根据每股收益预期的三个月变化监测(ce)盈利预期共识(shi)的变化;价格动量捕捉的是(shi)买卖(mai)股票的市场(chang)参与者的情绪;新闻(wen)情绪动量衡(heng)量的是(shi)包括记者、专家(jia)、监管机构(gou)和企业在内的其他市场(chang)参与者的情绪,并利用90天前的文章量化新闻(wen)动量。
美银证券指出,在美国股市中,三重动量最强的是(shi)英伟达(NVDA.US)、礼来(LLY.US)和摩根大(da)通(JPM.US)。放眼全球(qiu),三重动量最强的是(shi)日本MS&AD保险、韩国半导体(ti)公司SK海力士和中国台(tai)湾芯片供应商联发科,三重动量最弱的是(shi)星巴克(SBUX.US)、施贵宝(BMY.US)和法国奢侈品集团开云集团。