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上证 50ETF:弱势盘整,构建熊市价差策略,金融期权,中证,创业板
2024-06-19 01:19:32
上证 50ETF:弱势盘整,构建熊市价差策略,金融期权,中证,创业板

金融期权标(biao)的日内行情各异,上证 50ETF、上证 300ETF 窄幅波动,创业板 ETF 低开高走后小幅盘整(zheng),中证 1000 指数低开高走冲高回落(luo)后逐渐下行至收盘。截至收盘,上证 50ETF 跌幅 0.61%报(bao)收于 2.454,上证 300ETF 跌幅 0.28%报(bao)收于 3.544,创业板 ETF 涨幅 0.68%报(bao)收于 1.768,中证 1000 指数涨幅 0.06%报(bao)收于 5183.07。

上证 50ETF 期权隐含波动率报(bao)收于 13.02%(+0.53%),上证 300ETF 期权隐含波动率报(bao)收于 12.75%(+0.04%),创业板 ETF 期权隐含波动率报(bao)收于 19.01%(-0.98%),中证 1000 股指期权隐含波动率报(bao)收于 19.23%(-0.94%)。

上证 50ETF 期权成交额(e) PCR 报(bao)收于 1.24,上证 300ETF 期权成交额(e) PCR 报(bao)收于 1.05,创业板 ETF 期权成交额(e) PCR 报(bao)收于 0.97,中证 1000 股指期权成交额(e) PCR 报(bao)收于 0.90。

上证 50ETF 期权持仓量 PCR 震荡下行报(bao)收于 0.60,上证 300ETF 期权持仓量 PCR 低位窄幅盘整(zheng)后继续下行报(bao)收于 0.75,创业板 ETF 期权持仓量 PCR 低位盘整(zheng)后大幅下跌报(bao)收于 0.70,中证 1000 股指期权持仓量 PCR 低位弱势反弹(dan)上行报(bao)收于 0.61。

从期权卖方行权价的角(jiao)度看,上证 50ETF 的压力(li)点行权价维持在 2.55,支撑点行权价维持在 2.45;上证 300ETF 的压力(li)点行权价维持在 3.70,支撑点行权价维持在 3.50;创业板 ETF 的压力(li)点行权价维持在 1.80,支撑点行权价上移(yi)一个行权价 1.75;中证 1000 指数的压力(li)点行权价维持在 5300,支撑点行权价维持在 5000。

基于上述(shu)行情,各期权策略(lue)建议如下:

上证 50ETF 期权:构(gou)建看跌期权熊市价差策略(lue),获取方向性收益,若市场行情快速上升(sheng)至较高行权价,则逐渐平仓离场。

上证 300ETF 期权:构(gou)建看跌期权熊市价差策略(lue),获取方向性收益,若市场行情快速上升(sheng)至较高行权价,则逐渐平仓离场。

创业板 ETF 期权:构(gou)建卖出(chu)偏空头的宽跨式期权组合策略(lue),获取时间价值收益和方向性收益,动态地调整(zheng)持仓头寸,使得持仓 delta 保持负数,若市场行情急速上升(sheng)或急速下降至损益平衡点,则逐渐平仓离场。

中证 1000 股指期权:构(gou)建看跌期权熊市价差组合策略(lue),获取方向性收益,若市场行情快速上升(sheng)至较高行权价,则逐渐平仓离场。

发布于:北京市
版权号:18172771662813
 
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