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乐清高质量喝茶新茶老班章地方外卖推荐,上交所制定程序化交易管理实施细则 推动程序化监管措施落地见效,报告,规定,要求
2024-06-09 12:18:59
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为落实《证券市场(chang)程序化交易(yi)管理规定(ding)(试行)》(以下简称《管理规定(ding)》)提出的各项监(jian)管要求,促进程序化交易(yi)规范发展,维护(hu)证券交易(yi)秩序和市场(chang)公平,在(zai)中国证监(jian)会统筹指导(dao)下,上海证券交易(yi)所(以下简称上交所)起草了《上海证券交易(yi)所程序化交易(yi)管理实施细则(征求意见稿)》(以下简称《实施细则》),并自2024年6月7日起向市场(chang)公开(kai)征求意见。

近(jin)年来,为落实《证券法(fa)》要求,程序化交易(yi)监(jian)管制度建设持续稳步推进。2021年2月、2023年9月上交所分别发布了可转换公司债券和股票市场(chang)程序化交易(yi)报告通知,建立起沪市程序化交易(yi)报告制度。2024年5月15日,中国证监(jian)会正式发布了《管理规定(ding)》,对证券市场(chang)程序化交易(yi)监(jian)管作出总体性、框架性制度安排。此(ci)次,为推动《管理规定(ding)》落地见效,上交所针对程序化交易(yi)报告管理、交易(yi)行为管理、信(xin)息系(xi)统管理、高频交易(yi)管理、沪股通管理、监(jian)督检查等具体事项作出细化规定(ding),研究形成《实施细则》。

《实施细则》对《管理规定(ding)》的相(xiang)关内容进行了全(quan)面配套(tao)和有序衔接。主要内容包(bao)括:一是报告管理。规定(ding)了程序化交易(yi)投资者的报告内容、报告时限、变更报告等要求,以及会员(yuan)对客户的报告管理职责等内容。

二是交易(yi)行为管理。细化瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打(da)压、短时间大额成交等四类重点(dian)监(jian)控的程序化异常交易(yi)行为类型,明(ming)确机构、会员(yuan)的合规风控职责。

三是信(xin)息系(xi)统管理。细化了程序化交易(yi)技术系(xi)统的具体要求及测试要求,对会员(yuan)回(hui)报监(jian)测、交易(yi)单元管理、主机托管资源管理等作出了规定(ding),明(ming)确了增值行情收费管理要求。具体费用标准将另行规定(ding)。

四是高频交易(yi)管理。明(ming)确了高频交易(yi)的认定(ding)标准,规定(ding)对高频交易(yi)从严监(jian)管,并提出了额外报告、提高交易(yi)费用等差异化管理要求,对不存在(zai)高频交易(yi)情形的,适用程序化交易(yi)的一般管理要求。具体差异化收费标准将另行规定(ding)。

五是沪股通程序化交易(yi)管理。明(ming)确沪股通投资者按照内外资一致的原(yuan)则,参照适用《实施细则》报告管理、交易(yi)行为管理、高频交易(yi)管理等相(xiang)关规定(ding)。明(ming)确了沪股通投资者的报告路径、监(jian)管协作安排等内容。

六是监(jian)督检查。规定(ding)上交所可以根(gen)据自律管理需要,对涉及程序化交易(yi)相(xiang)关主体进行现场(chang)或者非现场(chang)检查,对违反《实施细则》的相(xiang)关主体,上交所可依规采取自律监(jian)管措(cuo)施或者纪(ji)律处分。

《实施细则》征求意见截止时间为2024年6月14日,上交所将认真做好反馈意见的收集、梳理和吸(xi)纳工作,在(zai)进一步修改完善《实施细则》后正式发布。

下一步,上交所将按照中国证监(jian)会统一部署,夯(hang)实制度基础(chu),严格履(lu)行职责,持续加强程序化交易(yi)行为监(jian)管,促进程序化交易(yi)规范有序发展,维护(hu)公开(kai)、公平、公正的市场(chang)环境,保护(hu)投资者合法(fa)权益。

此(ci)外,上交所将根(gen)据《管理规定(ding)》《实施细则》相(xiang)关监(jian)管要求,加快研究制定(ding)高频交易(yi)差异化收费制度,整合修订前期发布的程序化交易(yi)报告通知,并适时以适当方式发布程序化异常交易(yi)行为监(jian)控标准。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
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