一位(wei)在期权(quan)市场(chang)上精准做空英伟达的交易员，一天时间就获利超过650万美元。

周二早些(xie)时候，有6万份119美元/115美元的看跌价差（put spread）合约被买入，总成本约为123万美元。这一期权(quan)相当(dang)于买入行权(quan)价119美元的看跌期权(quan)的同时，卖出同一个到期时间的行权(quan)价为115美元的看跌期权(quan)。

也就是说，买家押注(zhu)英伟达股价到本周五会跌破119美元，同时通过卖出较低行权(quan)价115美元的期权(quan)来降低成本。这么做的风险比纯买入119美元的看跌期权(quan)风险要(yao)小，但也会同时限制(zhi)其获得的最大(da)利润。

要(yao)使上述交易到本周五期权(quan)到期时有价值，英伟达的股价需要(yao)自周二收(shou)盘价下跌近6%。仅仅一天，“美股宇宙中心”英伟达真的做到了，这笔交易很快(kuai)得到了回报。

周三，费城半导体指数惨烈跳水(shui)近7%，追踪该指数最热ETF创(chuang)疫(yi)情以来最大(da)跌幅，英伟达跌6.6%、在普跌的“科技(ji)七姐妹”中最差，阿(a)斯麦跌近13%一度熔断。英伟达最终收(shou)跌6.6%，收(shou)于118美元一线。

值得一提的是，周三美股早盘，约有58000份相同的价差合约一次性换手，价格为约783万美元。虽然无法确定(ding)这是否是同一投资(zi)者所为，但市场(chang)参与者表示(shi)，这笔交易似乎(hu)是在平仓(cang)。因此，如果是同一位(wei)交易员，其总共获利超过650万美元。