市场综述：上证50ETF与上证300ETF今日高(gao)开后呈现(xian)震荡上行趋势；创业(ye)板ETF和中证1000指数经历小幅下跌后回升。
截(jie)至收(shou)盘，上证50ETF涨0.92%至2.531点，上证300ETF涨0.83%至3.632点，创业(ye)板ETF涨0.62%至1.792点，中证1000指数涨1.02%至5404.62点。
期权隐含波(bo)动率分析：上证50ETF期权隐含波(bo)动率收(shou)12.96%，下降1个百分点；上证300ETF期权收(shou)13.54%，同样下降1个百分点；创业(ye)板ETF期权收(shou)20.47%，下跌0.83个百分点；中证1000股指期权收(shou)23.33%，减少1.14个百分点。
成交额PCR走势：从市场情绪角(jiao)度看，上证50ETF期权成交额PCR收(shou)0.97，略有下降；上证300ETF期权成交额PCR收(shou)0.92，显著下降；创业(ye)板ETF期权成交额PCR收(shou)1.42，微增；中证1000股指期权成交额PCR收(shou)1.20，略有上升。
持(chi)仓量PCR观察：上证50ETF期权持(chi)仓量PCR收(shou)0.91，轻微回升；上证300ETF期权持(chi)仓量PCR收(shou)0.88，小幅上升；创业(ye)板ETF期权持(chi)仓量PCR收(shou)0.72，微涨；中证1000股指期权持(chi)仓量PCR收(shou)0.58，小幅下降。
行权价分析：卖方视角(jiao)下，上证50ETF的行权价显示压(ya)力点维持(chi)在2.55，支撑点下降至2.45；上证300ETF的压(ya)力点维持(chi)在3.70，支撑点保(bao)持(chi)3.60；创业(ye)板ETF压(ya)力点维持(chi)在1.85，支撑点为1.80；中证1000指数压(ya)力点维持(chi)在5600，支撑点下降至5000。
上证50ETF期权策略：鉴于震荡偏多的市场走势，建议构建卖出宽跨式(shi)期权组合策略，获取时间价值与方向性收(shou)益。对于持(chi)仓delta需保(bao)持(chi)正值，如市场波(bo)动至损益平衡点，考虑逐步平仓。
上证300ETF期权策略：考虑到中期多头走势，建议实施(shi)卖出跨式(shi)期权组合策略，享受时间价值与方向性收(shou)益。持(chi)仓delta维持(chi)正值，并在达到损益平衡点时逐步平仓。
创业(ye)板ETF期权策略：面对短期回落(luo)行情，宜(yi)构建卖出偏空头跨式(shi)期权组合策略，获益于时间价值与方向性。持(chi)仓delta保(bao)持(chi)负值，市场急升或急降至损益平衡点时逐步平仓。
中证1000股指期权策略：鉴于空头压(ya)力下的缓慢回落(luo)趋势，采取看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收(shou)益。如市场快(kuai)速上升至较高(gao)行权价，应逐步平仓离场。