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证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答问,管理,指导,行为
2024-07-15 05:41:43
证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答问,管理,指导,行为

问(wen):前期,证监会发布了《证券市场程序化(hua)交易管理规(gui)定(试行(xing))》。请问(wen)相关工作进展如(ru)何,证监会对后续加强程序化(hua)交易监管有何考虑?

答:新“国九条”明确提出,要出台程序化(hua)交易监管规(gui)定,加强对高频量化(hua)交易监管。今年5月15日,证监会正式发布《证券市场程序化(hua)交易管理规(gui)定(试行(xing))》(以下简称《管理规(gui)定》),明确了交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特别规(gui)定等一(yi)系列监管安排(pai)。在《管理规(gui)定》的监管框架下,指导沪深北交易所制定《程序化(hua)交易管理实施细则》,于(yu)6月7日公开征求意见。同时,证监会持续加强程序化(hua)交易监测,组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短(duan)时间大额成交等4类监控指标,于(yu)今年4月起开展试运行(xing),并对频繁触(chu)发指标的程序化(hua)交易投资者进行(xing)督促(cu)提醒,促(cu)进规(gui)范其交易行(xing)为。按照内外(wai)资一(yi)致原则,加强与香港方面会商沟通,研究推进北向程序化(hua)交易报告制度落地的方式和路径。

今年以来,证券市场程序化(hua)交易总体稳中有降,交易行(xing)为出现一(yi)些积极变化(hua)。截至6月末,全市场高频交易账户1600余个(ge),年内下降超过20%,触(chu)及异常交易监控标准(zhun)的行(xing)为在过去3个(ge)月下降近6成。

下一(yi)步,证监会将深入落实新“国九条”部署要求,坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规(gui)范发展的原则,突出问(wen)题导向和目标导向,加快推出更多(duo)务(wu)实举措,进一(yi)步强化(hua)对程序化(hua)交易监管的适应(ying)性和针对性,降低程序化(hua)交易的消极影响,切实维护市场交易公平。一(yi)是指导证券交易所尽快出台程序化(hua)交易管理实施细则,细化(hua)完善具体安排(pai)。同时,指导证券交易所评估完善程序化(hua)交易报告制度,加强报告信息核查和现场检(jian)查力(li)度。二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化(hua)异常交易监控标准(zhun),划定程序化(hua)交易监控“红(hong)线(xian)”,进一(yi)步推动(dong)程序化(hua)交易特别是高频交易降频降速。三是加强与香港方面沟通协(xie)调,抓紧制定发布北向资金程序化(hua)交易报告指引,对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准(zhun)。四是明确高频量化(hua)交易差异化(hua)收费安排(pai)。根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化(hua)交易额外(wai)收取流量费、撤单费等标准(zhun),以“增本”促(cu)“降速”。五是持续强化(hua)交易行(xing)为监测监管,对利用程序化(hua)交易特别是高频量化(hua)交易从事违法违规(gui)行(xing)为的,坚决依法从严打击、严肃查处。

发布于(yu):上海市
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