中新经纬5月15日电 据证监(jian)会网(wang)站15日消息，证监(jian)会制定发布《证券市场程序化交易管理规(gui)定(试(shi)行)》(以下简称《管理规(gui)定》)，自2024年10月8日起正(zheng)式实施。

《管理规(gui)定》紧紧围绕强监(jian)管、防风险、促高质量发展的主线，坚(jian)持“趋利(li)避(bi)害、突(tu)出公平、有(you)效监(jian)管、规(gui)范(fan)发展”的总体思路(lu)，对证券市场程序化交易(市场通常称为量化交易)监(jian)管作(zuo)出全(quan)方位、系统性规(gui)定，是强化市场交易行为监(jian)管的重要举(ju)措。

一(yi)是明确程序化交易的定义和(he)总体要求。程序化交易是指通过计算机(ji)程序自动生成或者下达交易指令(ling)在证券交易所进行证券交易的行为，相关(guan)活动应遵循公平原则，不得影(ying)响证券交易所系统安(an)全(quan)或者扰乱正(zheng)常交易秩序。

二是明确报告要求。程序化交易投(tou)资者应按规(gui)定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息，并落(luo)实“先报告、后交易”要求，在履行报告义务后方可进行程序化交易。

三(san)是明确交易监(jian)测和(he)风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监(jian)控，对异(yi)常交易行为进行重点(dian)监(jian)控。同时，进一(yi)步(bu)压实证券公司客(ke)户管理职责，明确机(ji)构投(tou)资者合规(gui)风控要求。

四是加强信息系统管理，明确对程序化交易相关(guan)的技术系统、交易单(dan)元、主机(ji)托管、交易信息系统接入等监(jian)管要求。

五是加强高频交易监(jian)管。明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监(jian)控等方面提出差异(yi)化监(jian)管要求。

六是明确监(jian)督(du)管理安(an)排。程序化交易相关(guan)机(ji)构和(he)个人违反有(you)关(guan)规(gui)定的，证券交易所、行业协会根据规(gui)定采取管理措施，证监(jian)会及其派(pai)出机(ji)构可依法采取监(jian)管措施或进行处罚。